请教：第三门百题，Q8，老师说升降息对zero coupon影响大，也即利息上升，零息债价格下跌大；
Q19，又根据久期的公式推出，P大则△P大，在这个题中，A是零息债，答案是A的损失小于B，即在本题中零息债的损失小。
这个我没理解，是否两道题中，两种债券的变量不一致导致最终结果不一致
请老师点拨一下。
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老师好，这里也有相同的疑问，不太明白季度单利为嘛也不让除以4？单利和复利在折现这一点上有啥区别？谢谢
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不太明白guaranteed bonus是什么意思？为什么要remove？
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视频中老师说到：“credit derivation是做资产证券化的产品”。这句话怎么理解？
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SPV向银行支付银行贷款的钱相当于把那些贷款买过来，视频中老师讲到说以后的收款权由SPV掌握；银行的收益利润之一就是贷款的利息，如果这部分被SPV拿去了，那么银行贷款的意义何在？？
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这个影响只是对于多头来说的吗？如果是空头，那波动率对short call来说，波动率上升，损失更大， 和short put来说，波动率下降，损失更大
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请问老师，FRA不是也有交易双方吗？A选项是不太完善？另外C为什么不对？C是什么意思？谢谢
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为什么期初价格是-f?
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为什么不可以将storage cost看成金额，折现后=0.45*e^(-8%*0.5)，然后加到So中计算2011年2月的期货价格？
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请问这种比较优势的题目，必须用Fixed的差减去Floated嘛？，因为D选项是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差减去Fixed那不就最大了吗？
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