老师，为什么在0时刻组合一价值大于等于组合二？这是怎么看出来的？
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组合是不是以大于单个加总？因为单个风险可以被分散
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高风险高收益的话，应该是R（A）>R（B）可得出risk（A）>risk（B）
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这里的固定贡献是什么意思
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可以帮我写一下中间省略的部分么？定量分析的内容有点忘了。
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题目中并没有说factor forcasts是变化值，为什么可以直接使用？？
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在金融数学的矩阵和极限的讲解中，有效年利率为什么要减去1
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这道题目的解析没看懂，
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“修正后的预期回报率=7.30% 1.10%=8.40% ”为什么相加？
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请问mitigate和transfer risk的最大区别在哪里？用derivative来hedge risk属于mitigate还是transfer呢
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