请具体说明一下图上miss是怎么形成的？

这里的折现因子计算： 0.5：1/（1＋r/2） 1.5： 1/（1＋r/2）^3 2.5：1/（1＋r/2）^5 算出来和表中的答案不一样

这题要是还有个选项是： sell option，buy stockA 这个选项对不对呢？

如果这里是put option的delta是0.62呢？应该怎么对冲

随着时间的衰退，时间价值减少，期权的价值下降，所以对于long来说，S越来越小，max（S-K，0）越来越小，所以，theta为负数，对于short来说，S越来越小，max（K-S，0）,越来越大，说一theta为正数，这样理解对吗？ 图中theta是恒小于0的，为什么呢？还有在at the money时候，为什么theta最小？

烦请翻译一下，不明白打❓这句话意思，想表达什么，怎么应用

这里我有点搞不明白了coupon rate和spot rate区别在哪里呀，我红色标记的做法为什么不对呀，能不能再详细的讲解一下这道题，答案看不太懂

请问老师，第二个公式右边e的上标2*3L是指什么？谢谢

您好老师，关于用二叉树模型计算期权的价格的计算过程我看懂了，但有一点还是不太明白。就是为什么构造这个模型一定要用covered call来构造呢？这其中有什么道理吗？

请问在讲到tracking error计算时，按照公式不应该是直接[（2%）^2＋(-1%)^2＋(-1%)^2＋(-4%)^2]/(4-1)再开根号吗，为什么是TE减去TE均值求方差的形式