牛同学2020-06-16 07:43:07
牛同学请问蓝色VAR’比红色VAR大还是小？是用绝对值判断大小么？
回答（1）
Jenny2020-06-16 12:25:27
Jenny同学你好，蓝色的VaR是比较大的，这个可以直接判断。在这个问题里，蓝色的VaR是真实的VaR，红色是错用正态分布计算出来的VaR，可以看到，蓝色的VaR是在红色VarR的左边，也就更加negative，比如-10万对-8万，蓝色对应的损失是比较大的。所以说错用分布计算的结果是低估了损失。
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