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张同学2020-06-15 22:22:25

老师请问这道题要用什么公式，谢谢

回答（1）

Adam2020-06-16 16:05:50

同学你好，这题实际上就是在考察TEV的计算。
用得到的不是TEV的定义，而是方差的公式
VAR(A - B) = VAR(A) + VAR(B) - 2*COV(A,B)，
由于benchmark波动为0,另一个组合波动为24%，那么其TEV就是24%

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