两个问题：
1.158页中IR的公式，αp和分母的αp是不就直接可以约掉了？
2.159页习题，α计算的时候，E（Rm）为什么用的是市场风险15%？
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老师，这里给的Z2是即期利率，直接用（1 z2）^2,如果也给了Z1呢？怎么用Z1和Z2构建远期利率的公式？
联想到第二张图，前面说的例题，这里给了3个即期利率。1.5年的即期利率和1.5年的远期利率在概念上有什么区别呢？看来都是1.5年的时间段用这个利率
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老师说用到t分布的两种情况的第一种，是题目给了S方，则用t分布，能不能举例说一下这种题目的表述方式，如何表述S方？
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此处为什么是10.6-8 ，而不是8-10.6？
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为什么能提前行权就不用算现值了呢，提前行权不是相对0时刻不是也要折现吗
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为什么能提前行权就不用算现值了呢，提前行权不是相对0时刻不是也要折现吗
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为什么无风险资产是PV(K)
为什么0时刻看涨期权价格大于标的资产价格
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梁老师用这个图来讲在什么情况下应当看涨或看空一个资产，但是有个问题没有解释，为什么现货价格在上，期货价格在下呢？期货价格不会高于现货价格吗？
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这里的shock 之间不是没有autocorrelation吗，为什么还能通过通过昨天的shock预测今天的shock
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那这里u=1.4u-0.45u还怎么求均值
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