老师讲义上讲过 european call and american put, but have never mentioned european put. Anyways, the example from the text book got me a little confused. 可以麻烦老师画棵树 with the equation 告诉我为什么 fud=1, fdd=9.673 吗？另外看课本后面有 three or four-step tree, 这种会考吗？

老师，标小黄框的尖尖角，不是要越尖收益越高么？为什么希望是小幅波动呢？谢谢

浮动利率债券=(100＋1)×e^(-2%×0.25)=100.4963百万美元 0.25是哪里来的？0.75和1.25呢？

没太懂这题的解释，老师可以再详细说一下吗

老师能否帮忙看一下这到底是哪里出了问题。。。和书上答案完全不同，而且P不是应该=0.474812吗？1-P才是书上的P值呀。另外如果真的出现 SU小于S的情况会怎么办呢？

想问问题目中哪里可以看出与峰度有联系，不是只有偏度吗

老师 请问14.12 和 14.14 是为什么呢？这些数又是怎么算出来的呀？

上图第三问为何除以12

为什么z与chi有关呢

老师你好，capm的计算个数能理解就是组合各股票协方差阵上三角个数，请问多因素模型，计算个数该这么理解呢？