天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3316提问数量:62180

老师好,122页。 问题一:为什么只对rou检验啊?看是不是白噪声还可以检验均值和方差呢; 问题二:老师讲了那么多,我对协方差平稳、白噪声平稳还没理清两者的关系,两者都是为了可以找规律,白噪声是单独对残差的检测嘛?协方差是对不同滞后期的检测嘛? 问题三:bpq和lbq的公式需要背诵吗? 谢谢

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这个红利1%是6个月的,不用和上面的无风险利率保持一致,换算成年利率吗

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这个红利1%是6个月的,不用和上面的无风险利率保持一致,换算成年利率吗

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百题第18题,请解释一下par yield是什么东西?

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40题II怎么计算duration为10 的付息债权的到期时间,为啥至少是13年?

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老师好,112页,我有个浅显的理解,请老师看看对不对。acf是滞后h期的相关性(不去除一系列反应的);pacf是滞后h期的去除其中一系列的反应的相关性?谢谢

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问题1,见图一和图二,64页练习题,d1直接用ln(10/9),为什么9不用按老师的k·e^﹣rT来计算呢,而直接代入9?问题2,k和k·e^﹣rT如何用?问题3,见图三。老师推导讲义上的公式时是用老师自己习惯的写法s/k·e^﹣rT去推导出讲义上的s/k,可是如果按讲义上欧式期权价格d1,2的写法,又如何推导出讲义上有分红期权d1,2的公式呢?

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老师,这道题的第二问,我先算出一年的P(O),然后再乘以三次方得出P(Outperform 3years),这样做可以吗?我这样做算出来的值是0.1575,比答案的0.1686要小一点

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请问老师,官书中对于的small change和big change分别指什么?谢谢

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老师您好,我没有理解视频解答中说的需要在未来买入,我把obligated理解成未来有责任买入,以为是问平仓的问题。所以选择了short。请老师能不能再讲一遍这道题,并且解释一下英文答案。谢谢

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