老师 上课老师说 step 5, discount 时，美式期权不可一次性折到0时刻 因为他可以提前行权 可是讲义55页我并没有发现在做 e^(-r*delta*t) 这里有什么特别的地方呀
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老师好像在FX Risk 这块讲到Translation Risk把汇率的互换讲反了。在中国赚到1亿，换成美元。老师说美元升值就换更多美元，事实上是换更少美元。例如如果美元升值，汇率从6.0RMB/USD 涨到7.0RMB/USD。那么1亿人民币换美元。从0.17亿美元变成了0.14亿美元，营收明显降低了，所以如果是中国赚的钱换成美元，美元又正好升值了，那么人民币换到的美元会减少，换更少美元。
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老师好像在FX Risk 这块讲到Translation Risk把汇率的互换讲反了。在中国赚到1亿，换成美元。老师说美元升值就换更多美元，事实上是换更少美元。例如如果美元升值，汇率从6.0RMB/USD 涨到7.0RMB/USD。那么1亿人民币换美元。从0.17亿美元变成了0.14亿美元，营收明显降低了，所以如果是中国赚的钱换成美元，美元又正好升值了，那么人民币换到的美元会减少，换更少美元。
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在计算upper95%数据中为何K的数为何取的是1.96，而不是使用第三张表中t Stat中数据
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Dear：按顺序计算6x0.25x0.75(5次方）计算器从左到右是可以算正确的，无需先算0.25x0.75(5次）
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计算PMT 为什么不是1030✖️10%✖️0.5
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第二章93-149中5. Common choice for ....between 1% and 0.1%对应的t value 2.57 or 3.29,这里为何是or 不是and，另2.57 or 3.29是否要背住，如何计算查表出来的
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老师，为什么在0时刻看涨期权的C＋PV(K)>=S零 呢？
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老师 课本说0.22 不值得行权 那有没有一个具体或默认的界限值来划分值不值得行权呢
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