加拿大美元互换的题目怎么做。老师帮我看看哪里错了。

老师提到，future rate和forward rate的大小与 利率和资产的相关性有关，正相关情况下future>forward，题目里没提到正负相关，为什么可以只根据公式判断？或者说公式什么情况下有用？

请问一下，A和D为什么是错的，谢谢。

感觉 有很多地方有问题，因为根据公式，题目中没有给出call option是不是60的strike price,而且这个call option value也不是maturity时候的value,所以我认为这样子计算是不对的，请老师指点，谢谢

请问权证行权时，正常感觉股价要下降，但是估值却假设没有变化，怎么理解，谢谢

请问蓝色VAR’比红色VAR大还是小？是用绝对值判断大小么？

请问，有效和无偏的区别是什么

老师请问这道题要用什么公式，谢谢

failure than，这里应该如何翻译

为什么当fai=1时 AR（1）就不是稳定的时间序列了？