老师您好，38题相关，Deep ITM european call，按理应该也是时间流逝利好，应该也是theta大于0吧？之前的答疑中解释是说对于european call随着时间流逝其时间价值下降，所以总价值一定下降，所以theta任何情况都小于0，但不管是call还是put，期权的价值都是由时间价值和内在价值二者决定，我觉得这个点并不能解释为什么deep ITM call的theta就依然小于0。谢谢~！

book是什么?

这个K指什么啊

老师好，我问的是新版习题册的第330题，题目里边给的是日标准差，我们应该转化成5日的标准差(也就是乘以根号5)然后再算出它的标准误，为什么这个答案里边，却没有在5日标准差上除以根号5呢？而且如果按照我这个算的话里边没有正确答案。

老师，168题没看懂，能讲讲怎么做吗

能理解APT高价卖低价买，但为什么CAPM的实际价格较低的情况下需要卖出呢？

这题ytm为啥是目前9.25% 不是一个即期利率平均值的概念吗 par bond平价债券有啥特点

这个解题技巧算出来的答案是7.55吗

老师好，我问的是新版习题册的第319题，我不太懂这道题，我有2个问题，第一:87%使如何看出来他是二类错误的，我不太理解题上举的案例分析，第二:解析是不是有误？最后他描述的二类错误使87%，为何到后面他说未能拒绝错误是13%，未能拒绝错误不就是二类错误吗？

老师，如果债券违约概率很小的时候，能不能用泊松分布来拟合单个债券的违约呢？二项分布是可以的。