请问，为什么不选择C呢？

老师好，这道题里面的区间估计，没有也没用用标准误，用的也是标准差0.2，这道题也是不严谨吗？还是我以后做题，如果没有找出来样本容量n，就用标准差来代替？谢谢老师，老师辛苦了，每次回答题特别即时，而且很能抓住关键！再次感谢老师！

请问只要检验volatility或者variance 都只考虑chi square distribution是吧

这个置信区间的均值是25.23，从哪里算出来的？

老师 为什么算pv收入时，不能直接用生命表里的第二列累计存活率呢？而要用1-死亡率

请问这个置信区间是怎么算出来的？

1/2CP△y^2，中的C是convexity还是modified convexity???还是都可以，看题目的复利方式？

老师您好，59题不理解，VaR(10%)=0，按照VaR的定义，应该是有10%的把握，最大的损失不会超过0，即10%的把握会有positive return吧。就如58题的B选项，VaR(95%)=1mio，就是有95%的把握，最大的损失不会超过1mio。

老师第四题为什么要选c呢，我分不太清 gamma vega theta他们对于期权价格的影响是positive还是negative 可以给我理清一下吗

dollar duration=D*P，这里的D是modified duration还是macaulay duration呢？？？