这里讲义是不是错了？表格里是不是应该是F分布的期望和方差啊？为什么出现了卡方分布？
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请问这道题的VaRs这样求的原理是什么？
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请老师讲一下604题，这个题里面为什么知道了投资组合的波动率要乘以原来的投资组合的资金，这用的是什么公式？
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老师，这个题目能解释一下为什么选c吗？
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老师，请问这道题的B选项能麻烦解释一下为什么对吗？
C项CAPM也没有要求return是正态分布，APT的假设也没有b仅不是仅只有risk averse, 这个选项看起来有点奇怪。
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如图，问：
算出来的tracking error都是负数，但是讲题老师说，由于最后要算的是标准差，所以可以直接当作正数来算，所以想问，这是为啥可以这样算啊？
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老师，你会，我想问一下这个4还有104是怎么得到的呢
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老师好，我问的是新版习题册的303题的b选项,这个答案解析有问题吧？我的t检验统计量算出来的是2.631。他说的是在99%的置信区间。它的关键值不应该是2.58嘛，那不应该落在拒绝域，应该拒绝原假设吗？为什么答案上说的是不能够拒绝?
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请问套利空间为什么最终一定会消失啊？
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Chinese walls是不是有点歧视在里面了？
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