06.单选题 收藏 标记 纠错 A market maker is trading the following three (3) positions in call and put options which are identical with respect to their underlying stock price, the strike price and the maturities: long 100 ATM call options with a percentage delta of 0.6; short 60 ATM call options; and long 50 ATM put options. Which trade will neutralize the market maker's delta? A Buy 6.0 shares B Sell 6.0 shares C Buy 4.0 shares D Sell 4.0 shares 这题关于第三个option的detal值，put option的detal=call option-1，不是-0.4了么，long putdetal取值不是也是负数，负负不是应该变成正了么？为何解释还是负得detal？

这题是不是选项反了 下限的差值是5.13上限的差值是5

请问老师，我完全理解答案的做法，但是如果我自己做的话，遇到这种题，比如说这个题，我总是会用1.52e^(5％-4％)*3，算出他们的远期汇率，然后再用10m*(1+2.75％)^3，15m*......(同理)然后再换算成美元计算，然后这样算出来的答案完全不对，请问这种算法主要是用来算什么的？

老师，748题怎么做出来的呀

声音太小

老师，这个题我有点迷 不知道怎么个线性估计

老师，请问这道题计算的时候不需要套用到给定的两因子模型吗？

梁老师这里算错了，AI在考试的时候也是需要计算的，因为invest的收入不是用卖出价算的，是（卖出价＋AI）*rate

exercise 5里如果最后用一般复利折现方式是怎么算呢 麻烦展示一下

如图所示，问： D选项，在这里表示是什么意思？什么样的语境会选currency呢？