Vcallable=Vpure-Vcall为什么能解释一下吗？我感觉是Vcallable-Vcall=Vpure 在梁老师课中p74页 parallel shifts b

老师 那折现是用ytm还是risk free的呢

老师，请问这个题 1）答案的 5.5%，5.7%，我当时是用只有一个货币的 interest rate swap拼凑出来的，但我不知道如果考虑2个货币，我该怎样计算出答案，比如像 comparative advantage，它的计算还是跟一个货币的 interest rate swap一样吗？ 2）我尝试把金融机构在这个交易里利息的交换画了个图，但我不知道这样是不是对的？

老师，这个题我看了答案也没明白是什么意思，能麻烦解释一下是怎么做的吗？它是要考察我哪个知识点？

老师 为什么第八个月的时候的1.8 devidend不用算呢

这里的第三个问题的解答，跟老师讲的不大一样，梁老师说这笔是房子这个月按揭贷款的利息和本金，需要扣掉。但是题目中的文字翻译是截图里的老师解释的意思。想问一下这句话到底怎么理解

那这个题目说了20.5的forward price，不是与答案矛盾了吗

课上老师提到此duration可以通过前面算出来，我一直没算出结果，能否提供一下计算步骤呢。另外，为什么这里的duration老师说是effective duration呢？

老师好，我想请问一下，KR01（1）为什么对应2年期，KR01（2）为什么在这里对应5年期呢？

如图所示，问： 1、A选项，说，无风险机会，是啥意思？做套利不承担风险？为啥，套利是无风险的啊？ 2、B选项，是啥意思，跟这道题的“套利机会”有什么关系？ 3、D选项，是错的？套利只要有利就可图？可是，老师，如果没有超过无风险收益、直接买国债不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作吗？讲课老师还说“市场上不可能会有超过无风险利率的套利机会"，这个我也不理解。