请问在ppt对定价公式两个衍生式子F<\> S(1＋R)T 的解释那里， 市场利率和银行还贷的利率是一样的吗？看解释好像是一样的诶 但是为什么呢
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请问老师，这个题里面的a和d选项是同一个概念吗？因为我看老师画的d选项和我记的笔记上的netting的画法是一样的
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如图所示，问：题目中“a requirement for an arbitrage opportunity”是啥意思？对于套利机会有要求？不理解？
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老师讲义这里式子(F0.5-1算这个式子)是不是有问题啊？？跟前面公式不太一致啊！我知道在这个表格里边给的都是年化的利率。如果现在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化即期利率是1.37%，如果算0.5年到一年的远期利率如果是普通福利的话，它上面那个时间t1，t2不应该是0.5跟1吗？也就是第3张图片，我用铅笔标的。难道不是我这样理解的吗？我理解错这张表格了吗？
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这里是用看涨期权来构造的，那如果题目中说的option是看跌期权呢？？？
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这里用covered call策略来构造组合，目的是为了表示该组合的价格吗？？？
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若T=2年，那么一步二叉树=2，两步二叉树=1，对吗老师？？？
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16min这里西格玛^2△t=…………没看懂
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PPT-233-298这道例题，老梁在讲解时都加上了AI，但是AI在买卖过程中实际上都抵消掉了，我可不可以理解为就是=Clean的买卖差价＋这段时间产生的投资利息？（不考虑AI了）
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请教老师，这里的低估，高估是站在谁的角度上呢？理论上的收益率高于市场收益，说明这只股票被高估，所以投资者不买，是这个意思？
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