请问老师，这个题为什么说是方向相同的？比如说现货借入了1000块钱，然后怕未来的利率上升即价格下跌，就应该选择卖出期货来进行对冲，那么一买一卖方向不是相反的吗？
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怎么理解，说，factor portfolio是CAPM中的Rm（市场组合）？
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白噪声过程的性质2，方差为常数，是指的谁的方差？残差的还是被解释变量Y的？
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AR（1）模型当φ＜1时，AR（1）为协方差平稳，拥有协方差平稳的性质，但没有说她属于白噪声过程，就没有残差的方差为常数的性质，为什么这里可以直接使用残差的方差为常数的性质呢？
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老师，pure factor portfolio 就是 factor portfolio ，是吧？
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老师假设检验的第二类错误，在线上课程里 两个老师讲的不一样。power of test 是用贝塔表示麽？ type of error 2 是用1-贝塔表示 对麽？
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如图所示，66题，问：
1、A和B选项中，都出现了“short sell”是多写了一个“short”或者“sell”吗，是不是只要理解为，卖出，对吧？
2、B选项是错在哪里了，市场组合的β不是1吗？
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14min47second时候，老师说delta在at-the-money的时候变化最大，怎么看出来的？？？二次求导吗？那也不太对啊
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9min51second，put options的delta的范围是-1到0，但是右边的表格中 short put的delta可以大于0，这不就和-1到0的范围相矛盾吗？？
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