老师，在这道题讲解时老师说的是需要0.5份的股票对冲，但D说的是股票的数量要为期权数量的一半。请问这0.5份的股票数量是如何跟期权的数量对接上的呢？
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老师，可以解释一下为什么期权的rho随着时间的流逝都是趋向于零的吗
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这道题是看跌期权，但是未来的价格比交割价格高，payoff（K-St）不是应该为负数吗
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请问老师写的IY是YTM吗
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