volatility 到底是方差还是标准差呢
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压力测试和情景分析 有什么区别？两者都可以使用以前的数据或者以前没有发生过的数据来模拟情景吗？
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请问老师， 在exercise 3 和 exercise 5 当中， 题目说是annually compounding 我感觉老师的discount factor 算的不太对吧
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老师 72题 350为什么没有用呢？谢谢
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老师 70题 哪里看出来求的是es啊？没有写expected shortfall啊
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请问老师，这里的covered interest parity与债券及金融衍生品讲的interest rate parity有什么区别，为什么两个老师讲的不同呢？谢谢您。
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老师 想问问next two month to a spot rate这句话，这个spot rate是站在两个月后那个时刻的spot rate吗
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老师，请问options on currencies和options on futures的c和p这样算对吗？铅笔的部分
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请问老师，这个题它通过计算股票的VAR值映射到期权上，为什么不用乘以期权的价值六块钱呢?
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请问老师，这个公式要不要记，这是总的与部分比较的f test
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