天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3393提问数量:63230

老师我想问一下课件上这一题,当对冲Vega后破坏了delta中性,此时再卖出375份股票来使delta保持中性,但是卖出375份股票后会不会破坏已对冲好的Vega中性呢?

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老师 想问一下, long方不是一般都希望r上升的吗因为他可以得到更多的利息,是只有联系到bond,long方才会想r下降的吗

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老师 如果说是floating = libor + xbp的话,他在t0的价格还是面值吗

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盒式价差的payoff是K2-K1,若求盒式价差的profit,是要考虑扣除权利金,那个,怎么扣啊?他是由,bull call+bear put 构成的呀,是扣除4个权利金吗?

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29题为什么无风险利率从2.0增加到2.4

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有个小问题,贝塔不是capm里的自变量吗。。。怎么在这成了斜率项?

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老师,关于利率互换,中文精读上这道题可以解释下嘛,尤其浮动利率为何是那样算的不懂

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请问老师,这个题他还有截距项。第二问求的这个不应该用0.9+0.522吗?

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老师,这边视频里老师是不是讲错了?普风险度量,为什么是将所有损失赋予权重?应该是损失数据绝对值高于var的数据赋予不同权重吧?谢谢

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老师,您好,请问这个题最后求出E(XY)就是题目问的P(XY)吗?另外X服从伯努利分布,Y服从伯努利分布,XY也是服从伯努利分布的吗?谢谢老师!

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