天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3415提问数量:63475

想问下老师,这种题什么时候加权重,什么时候不加权重。

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这道题里为什么直接用期望来代替违约概率? 另外sigma 为什么可以这么算?

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这道题怎么做?矩阵里 没有说那个值是那个市场里的?

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求分位数必须是按从小到大的顺序吗?

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这道题怎么算?

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老师ccp是仅存在于OTC市场吗

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老师,您好。这个题括号里面not including scheduled principal是什么意思呢?对做题有什么影响呢

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还有,a=根号rou,是哪里讲的?谢谢

已回答

老师,90页,很基础的问题,图里的两个蓝框,右上角有个-1,和没有-1是什么区分?可能是反函数,但是为什么查表一个是代表分位点一个是代表面积呢

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老师,您之前的解答我还不懂,老师讲到vasicek model的时候是说u是贷款违约……,如果没有意义,那算ui干嘛呢?谢谢 U_i的代表的就是第i个变量。 这些变量都服从标准正态分布

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