为什么老师说这个是ATP模型？我觉得是多因素，因为没有给rf，给的是预期收益啊。但是这道题最终求的又是预期收益率，所以好像又不应该使用多因素模型？
另外多因素模型和atp模型公式的左边一个是Ri 一个是ERI 为什么会不同呢？
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老师 我看你给别人评价时说了“现在你想在未来买个资产，担心未来资产价格下跌。所以要long期货（以固定价格买）。一旦价格真的上升了，在现货市场上以市场价格买产生亏损。期货市场上可以选择平仓进行获利。这部分获利弥补现货的损失。达到对冲效果“。
为什么你说是”未来资产价格下跌呢“呢，不是担心上涨吗
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为什么题目里说Eri是超额收益？
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对于附件中的例题，半年付息一次，第一种解法rate就没除2，第二种解法和第三种解法rate就除2。那么我要如何判断给定的rate在什么时候需要除2，什么时候直接用？
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这里的转换利率，右边的连续利率为什么选择8%，8%只是0.25年的利率，前面的一年是3%啊。另外，为什么左边的利率求出的是市场利率？
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C选项中说APT假设投资者都是风险厌恶的，讲义里好像没有提到过么？我只记得马克韦茨理论里说的假设是投资者是风险厌恶的 没有说到ATP啊？
另外 CAPM里的假设有说到收益率呈正态分布吗？ CAPM假设投资者是风险厌恶的吗？
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14题答案里的example是什么意思？我没看懂
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老师我不太理解习题集734和735题，734题我也想选sell 3 shares，目的都是为了达到neural呀。
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老师您好，关于这个凸性和久期的二阶导和一阶导的概念，能再详细解释一下吗？
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老师，我问一下这个转换因子和折现因子不是一个东西吧？这个折现因子是未来的一块钱，现在值多少钱。这个转换因子是未来的一块钱按照6%的折现率，半年折一次的现值，我可以理解成这个转换因子的范围更窄，是折现因子的一个特例吗？因为这个转换因子的折现率6%是确定的，而折现因子是不确定。我上面这样对折现因子和转换因子理解对吗？
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