今年没有vertical了吧
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这里sigma（t-1）为什么能用sigma(t)*L表示
sigma不是没有序列自相关性吗，序列自相关不就意味着二者之间没有关系吗？
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老师你好 图1的展开式是不是我写的序号1呀，这边我有点疑惑 求portfolio的variance不是应该我写的序号2嘛 怎么原版书给的是图1这个呢，是我哪里理解错了吗
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EWMA模型在哪里讲到的？
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straight-coupon是什么债券？固息？
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请问为什么这道题用XY相关系数=XY协方差/（X标准差*Y标准差）算出来的协方差跟题目解析算的不是一样的？
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这题的B选项是说尼克李森认为日经指数会有剧烈波动，可是straddles是只有在小幅波动的时候才可以获利，这里的题目是不是有写错了？
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对于C选项，后半句的意思难道不是说：我们不能够说某个具体点的概率是无意义的。这句话不是承认了某个具体点的概率有意义吗？不应该是错的吗？而题目要求选错误的选项。这里有疑问。
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