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FRM一级
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老师,您好,40题的II ,零息债券的到期日小于付息债券的到期日,零息债券的convexity小,但是convexity与coupon成反比,零息债券的convexity又较大,到期日和票息率对convexity影响的方向不一致时,怎么判断最终谁的convexity更大呢?
请问老师,期货保证金求解,是需要掌握的吗?怎么求解?还有在期权保证金中,只有卖出看涨或者看跌期权,没有买入看涨或者看跌期权头寸吗?还有比如说卖出看涨期权,标底资产价格是55,执行价格是50,看涨期权价格是五块,那么100%卖出收益,应该是5+5=10吗?还是只是看涨期权的收益5?
查看试题 已回答抛去题干,A选项本身应该是没问题的。 相互独立的随机变量相加也是随机变量 其方差相加后sigma²(x+y)=sigma² x+sigma² y+2cov(x,y), 由于xy相互独立,cov(x,y)=0 所以sigma²(x+y)=sigma² x+sigma² y 这不就是sum么?
查看试题 已回答即便题目中population variance is unknown,但是Z-test用的也是样本方差啊,u cap,只不过是有偏的,T-test 用的是S,无偏的。所以这两个test应该都无总体方差无关啊
查看试题 已回答所以建立chinese wall来"prohibit the transfer of information from one part of the bank to another" 的目的是什么呢
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