老师您好，请问为何在例题中固定利率的计算直接使用6%/12,而在额外拓展的例子中使用图片下方的等式来计算每个月的固定利率而不是仅仅使用半年利率去除以6来计算呢。

这道题的解决方法不懂

老师，这两道题中的null hypothesis应该都是双尾的吧？怎么区分单双尾？如何判断题目中的原假设是什么？有没有什么关键词？

为什么说在有截距时 亚变量要少一个？和截距没什么关系啊？

liquidity risk 中说的variation margin payment 是什么意思，不是initial margin才要交保证金吗？

这句话怎么理解？是在协方差稳定和白噪声都要满足的情况下可以用这三种模型来模拟时间序列？

最后一步=2，为什么能说明均值负归？

在视频结尾的地方老师口误了。 原假设是：小盘股的收益率与10%没有显著区别。

关于credit risk 在考试中 这两张图中的内容 如何match

tomorrow's stock price服从Lognormal distribution, 可以得出log stock price服从normal distribution，log return相当于两个log stock price相减，为什么也是normal distribution?