老师您好，在这一节我们并没有讲解如何去除趋势和季节性还有如何去除随机游走，都只是讲了种类啊，模型，判断有误无类的吧，那如何去除我们需要掌握吗？
第二个问题，为什么如果这个时间序列是白噪声的话就直接使用MA 模型？？
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176题，同时违约不是应该有两种情况吗，subsidiary 违约✖️parent违约➕parent违约
Quantitative Analysis
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①哪里有讲过时间序列的参数正常情况才是服从正态分布的？？希望老师和我说一下，我好像之前没有听过
②老师，请问时间序列模型的方程形式和线性回归有什么关系呀？？
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1.25倍速，25min处最后一行是不是因为t的存在才使variance constant这一条不成立？但是我理解的是，在我确定了一条时间序列的时候，相当于我把t也确定了，那么这时候t就是一个常数呀？？那为什么还不成立呢？？
Quantitative Analysis > Time Series > Non-Stationary Time Series
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老师，请问一个时间序列数据平稳是不是就是指他的协方差平稳？
Quantitative Analysis > Time Series > Non-Stationary Time Series
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请问552怎么做？
553如果按照期货定价公式来算 Rd和Rf分别怎么区分啊？
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27题红色的vaR为什么小于蓝色的VAR呢
高等数学
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老师你好 这一章字母太多我有点搞混了 老师能不能帮我看下我对rho和PD的理解，rho是每笔贷款之间的相关系数，PD是每笔贷款的违约概率，那么99.9percentile of the default rate该怎么理解呢，而且这边图2求WCDR的计算过程我好像还是没有理解透，红色的图像是正态分布，那么黑色图像是Ui的分布嘛？为什么说红色算出来的面积要和黑色图像上的面积相等呢？
Valuation and Risk Models
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请问575中的CD是什么意思？课程中在哪里提到了啊？
588怎么做？答案里的H又是什么意思
Valuation and Risk Models
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