为什么减，△y=-1%,算出△p为正

这里R是6%，计算器计算出来是4.12，老师这边算出来是3.88，我计算器是按步骤算的，这个差距有点大

计算债券价格:par=c/(1+y)np=-MDx△y/△p区别是什么

为什么①是w份，②就是1-w份呢

为什么DV01=-DDx0.0001为什么有负号

这边的Bfloating为什么这么算

coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的债券，若按年复利:c=6% d=1n 按半年复利:c=3% d=0.5n我是这样理解的，为什么错？

欧洲美元期货中，老师说利率变动1bp，期货价格变动25美元，计算方法：（1-R*0.25）*100million，老师说这里的（1-R*0.25）是折现，那为什么不是100million➗（1+R*0.25）？

backwardation是forward price is lower than spot priced对吗，那forward price的未来趋势应该是Increase and converge to spot price.不明白本题6月后forward price decline，为什么不是contango?

有一个小弯没转过来，根据买卖权平价p+s=c+ke(-rt);shot掉put option确实是我写的short call，long stock，short掉一个par=k，到期日t的0息债。那为啥说lending呢？如图所示536与538题。