老师您好，我看了您给别人的35题的回答，我的疑问是，在计算TE的时候，平方求和的应该是（投资组合汇报—基准回报），为什么需要算他们的均值，然后再（投资组合汇报—基准回报—均值）？？？
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如果这道题的原假设是不小于45，那所有的计算过程都于现在一致的，得出的结论会是怎样的？
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d选项是说供大于求吗。“excess demand”
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请问84题里float的计算公式是怎么推出来的？题目中给了3，6，9时刻的libor，为什么不能每一期通过收支的钆差来计算价值？这个题目和基础课讲义上的题目有什么区别？
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请问第83题，德国金属公司也是用的这个策略，当时老师说在contago 情况下，公司出现了亏损，这里是invert，为什么也是亏损？
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请问这里的highly parsimonious应该怎么理解呀?
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请问871的B是什么意思，891怎么做？难道不是因为假设了分布，所以为参数法，然后存在模型风险这一套吗？
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老师问题可能有点多，麻烦您了①请问828题目是什么意思？意思是用Garch算出来的与IID情况下的差距吗？答案是什么意思呀？②839为什么用的是2.33，不是1.65，③859为什么乘了K，期权算Var＄时，不应该乘股票的现值吗？④868中出现，Ewma为什么比Garch More Smooth啊
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老师，价差策略里的premium是怎么算的？是我列的样子吗？感觉put是不是错了，怎么记才好呢？谢谢
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老师好，这里现货溢价，但为何选项要long futures contract而不是short，是我哪里理解有偏差吗？
另外invest risk free这个是套利条件之一，还是仅仅以无风险利率投资就能套利，怎样套的利？
第一次问问题哈，麻烦老师指正
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