收欧元,咋变成收欧元利息了?不是收欧元,付欧元利息么?
Currency Swap、Swaps
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在10:26秒的时候老师口误说非系统性风险不能降低、消除。应该是系统性风险
Foundations of Risk Management
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请问老师第6题,计算的是3个月的FRA,那么应该是乘以(3/12)并非(4/12)吧,这里是老师的笔误吗?
高等数学
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老师,对于第13题我还存在一些疑问:
1.为什么对于FRA,折现用单利?这是行业规定,需要特别记嘛?
2.如果本题按照正常的FRA结算方式,也就是在T=1.25时刻结算,那么答案就是(6%-5%)*3/12*10,000,000是嘛?因为实在T=1结算,所以要折现?
3.为什么题目谈到所有的rates都是quartely compounding,而我们并没有让6%和5%除以4呢?是因为我们计算的周期也是0.25(quartely)吗?
谢谢老师的解答
高等数学
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A key difference between a moving average (MA) representation and an autoregressive (AR) process is that the MA process shows autocorrelation cutoff while an AR process shows a gradual decay in autocorrelation.
Stationary Time Series
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delta是怎么排除的,能否讲解一下?感觉还剩半个小时,期权又在ATM附近,S的价格才是关键因素
Option Sensitivity Measures
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为何欧元利率下降,欧元价值会上升
Currency Swap、Swaps
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这题给标准差是干嘛用的
Capital Structure in Banks
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老师 303题为什么B是 fail to reject? T.S=2.631 > 2.58, 这不是应该是 reject 吗?
Quantitative Analysis
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第87题为什么是2010年那一个时点的值,难道不是算四个时点的值之后复利到2010年吗?
Financial Markets and Products
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