这个和用远期/期货对冲总价风险，利率风险，系统性风险这些对冲的公式有什么关系吗？我怎么判断使用场景？

债券报价本来就是净价了，所以可以直接在CTD公式里面使用，对吗？（如果是全价，还需要调整为净价才能放到CTD公式里面使用）

浮动利息为何只折现一期，我看过其他类似提问的回答了，还是没找到重点，请老师只讲重点

7.65%怎么来的，原文里并没有说 LIBOR + 或者PLUS，如果是LIBOR-0.5%，英文怎么表达

折现因子怎么算的，比如d2

这里差公司借款利率都比好公司贵，后面浮动利率贵1BP，为啥说他有浮动利率竞争优势

按照公式，我即可以说远期在期货上调整，也可以说期货在远期上调整啊（一个+一个-而已）。怎么理解这道题的选择呢？

这道题老师讲的听不懂，需要再具体讲解一下各个选项，并且为什么是对或错的。

这个知识点的辨析题错了太多次了，请帮忙整理一下： 1、APT和CAPM假设分别是什么（完整的） 2、A和B分别出自课件的哪个章节，请截图给看一下相应的知识点。 谢谢

为什么expect residual return是超额收益的意思啊？这道题没做出来就是因为没读懂题目。