Michael2024-05-05 23:01:53

学员你好，
Ljung-Box检验和Box-Pierce检验都是用于检验时间序列数据的自相关性的常见方法。虽然它们在某些方面很相似，但在某些情况下，Ljung-Box检验可能在小样本情况下表现更好的原因包括：
更准确的近似分布：Ljung-Box检验使用的统计量在小样本情况下可能更接近理论分布，这使得在小样本下更容易获得准确的统计推断。相比之下，Box-Pierce检验在小样本下可能受到近似分布的限制。
更加稳健：Ljung-Box检验在小样本情况下可能具有更好的稳健性，即对异常值或偏差数据有更好的适应能力。这意味着即使样本较小，Ljung-Box检验也能够提供可靠的结果。
更广泛的应用性：Ljung-Box检验在小样本情况下可能更容易调整参数或是适应不同的时间序列数据类型，这使得它在实际应用中更具灵活性。