134****4518回答（1）
最佳
黄石2024-05-06 19:47:27
黄石同学你好。这道题目考得比较综合了。如果zero-coupon bond和Eurodollar futures之间的相关性降低了，那Eurodollar futures对于zero-coupon bond头寸的对冲效果就会变差，如果不及时调整头寸就会面临风险。而对于positive convexity来说，如果市场是动荡的，我才能从中获利（涨多跌少的优势才能体现出来），如果市场很平和，那positive convexity就没有什么优势。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片