老师，问一个题外话，为什么long deep ITM欧式看跌期权的theta大于零呢？
查看试题
已回答
为什么在short方 欧元升值 会有损失呢？
已回答
请问老师，这个检验f检验是否被拒绝，是用f的p-value和5%来对比。那还有一种方法拒绝原假设是用f计算出来的统计量和f查调关键值进行比较，这里的计算出来的统计量20.4309，也可以通过查表找到2和7的自由度，然后根据5%的显著性水平下查找关键值来判断是否拒绝原假设对吗？
已回答
老师辛苦~❤~
见图，问：图中这句话，说法是错在哪里了？
已回答
请问future的delta怎么求，还有考试会考什么求delta的金融产品吗
已回答
老师您好，B选项并没有说是从long方考虑还是short方；
我遇到好多题目都是这样，这种情况下我都是默认long方吗
查看试题
已回答
为什么forward rate用 spot rate 计算？
已回答
到期收美金，怕美金贬值，就是怕英镑升值，在gbp/usd=1.62时，把英镑看出资产，那应该是long fwd，为什么对冲利率风险用的是short forward呢？
查看试题
已回答
