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李同学2020-10-22 18:01:26

组合的收益是9%,而按照CAPM模型，根据题目条件应该=无风险利率3%+β0.8×市场超额收益率5%=7%，这是题目出的有问题呢？还是我理解那里不对啊？谢谢

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回答（1）

Jenny2020-10-22 18:58:12

同学你好，这个题里是因为存在alpha，所以算出来比capm的大， 直接用夏普比率的公式做就好，等于（Erp-rf）/sigma p。

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