老师，这道题目并没有告诉我是call 还是put，仅凭delta>0，是无法判断出来call 还是 put的吧？对于判断gamma确实不需要知道，但是后续判断delta的时候是需要用到的
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老师辛苦~❤~
见图中的这句话，解析说：这句书是错的，应该是模特卡罗模拟的说法，但从：
“It could generate correlated。。。。。。a statiscal distribution.”我觉得这句话好陌生，这是蒙特卡罗模拟的，在干什么？
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A选项，老师上课的时候不是说，gamma在越靠近到期日越大吗？这和ATM、OTM、ITM有什么关系吗？
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请问第三个选项中的incorporates correlations是表示什么呢？老师不是说不包含相关系数吗
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F0卖，F1买，F0-F1大于0,在1时刻，F1的价格不是和F0‘价格一样吗，为什么不是看F0F1之间的差值
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老师，按照我算的这个结果，没选项啊
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Hazard Rate 为什么是前面的时间违约概率减去后面时间违约概率？这个违约概率是随时间抵减的吗？
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59题，short futures不是约定在未来以某个价格卖出吗？这里说的是什么，以F0卖，F1买？
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这个长期资本公司的题。第四个选项 不太明白
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