老师您好，上课的时候老师说德国金属公司lesson之一就是期限不匹配的对冲，为什么这里却说Ａ是错误的呢？
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老师在这里有点蒙，负2和负1.8，这是增加了0.2，不是说明basis变小了么？怎么会增加？现货和期货间距变小
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请问欧洲美元期货的settlemen是什么时候呀，比如我现在签订一份，锁定9个月后的3-month libor，那么收益是在9个月后拿到，还是12个月后
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73题c，和强化班么老师讲的不一样（图二），实线汇报机制是cro直接向董事会汇报，但是73题实线是cro向ceo汇报，哪个是对的？
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这里现金流贴现时指数上为什么不用乘上对应的每期时间0.5？
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这个老师解释的我不太明白，如果是等号说明是双尾，它这个说的是大于，怎么是2.5%呢
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还是不太懂A为什么不能用1.8的平方那样算，sigma5.76不就是收益率的波动吗
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B选项不应该是自协方差吗
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