为什么Y已经变成了7%，求久期的时候为什么还是沿用6%算到的actual price？MD不是应该重新算吗
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股票没gamma植吗
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请问老师这题是怎么判断求的是增加量而不是增加后的expected return？感谢
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尾巴对应ITM和OTM从哪里看出啦？gamma和Vega随着时间流逝一个越来越大一个越来越小啊和题目说的不一样呢
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你好，market risk这张没有弄明白后面突然展开讲蓝色部分波动率的原因和用处是什么。
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怎么区分哪个exchange rates是收益
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此为高老师教授的多元随机变量章节的page 85的一道题。如图箭头为随机变量X的边际概率，高老师说随机变量平方后，所对应的概率不变，但并没有解释为什么，请问能否解释一下为什么不变？另外还想问一下，毕竟这是一个离散随机变量，本人以为其随机变量是有限个的，正如题目中给出的这4个。此处为何能够将其中的已存在的随机变量进行平方后再作为一个随机变量呢？按照题干给出的意思，以随机变量X=-50为例，其单位是million, 如果将该值平方后是2500 million²，感觉就是不合理，为啥还能作为随机变量？麻烦解答一下。谢谢。
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教材第183的写的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，为什么这题F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
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如图1.economic capital是用来cover UL的吗？题中所说difference between EL and worse cese是什么？ 和tail risk的差别
2.data from vender and back
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当利率下跌的时候，以高于市场利率的利率赎回，对发行人来说，这不是不利的吗
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