老师这题的人P（U｜G）为什么等于0.6
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老师您好，我想问一下，这个题用9个月来对冲7.5个月，期限不匹配，但我们可以提前平仓，这样的话还有basis risk嘛，这个题可以提前平仓的原因是因为我们这个题用futures来对冲嘛，那如果要是我们用forward来对冲的话，可以提前平仓嘛，谢谢
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788题答案的公式只给出了有效久期和凸性的算法 能不能具体解释下跟这道题里的选项有什么关系 又怎么判断
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组合的收益是9%,而按照CAPM模型，根据题目条件应该=无风险利率3%+β0.8×市场超额收益率5%=7%，这是题目出的有问题呢？还是我理解那里不对啊？谢谢
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组合的收益是9%,而按照CAPM模型，根据题目条件应该=无风险利率3%+β0.8×市场超额收益率5%=7%，这是题目出的有问题呢？还是我理解那里不对啊？谢谢
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组合的收益是9%,而按照CAPM模型，根据题目条件应该=无风险利率3%+β0.8×市场超额收益率5%=7%，这是题目出的有问题呢？还是我理解那里不对啊？谢谢
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组合的收益是9%,而按照CAPM模型，根据题目条件应该=无风险利率3%+β0.8×市场超额收益率5%=7%，这是题目出的有问题呢？还是我理解那里不对啊？谢谢
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