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刘同学2020-10-24 16:48:05

请问老师，选项A中所说APT维度灾难是怎样解决的？感谢。

回答（1）

Jenny2020-10-26 11:44:42

同学你好，APT模型是将资产的均衡收益率用市场上风险因子来解释，就不需要像capm一样，要计算出资产之间两两相关的相关系数，只需要计算资产和风险因子之间的相关系数，以及风险因子两两之间的相关系数，就大幅降低了计算难度。

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