为什么16题算N的时候 0时刻不也是付息日吗？N不应该是11吗 17题就是这样讲的啊 16 17两题在算N的时候不一样 请问到底怎么算 要不要把折现到的时刻算一个N

老师，请问这个SGD是什么意思

老师您好 720题的C选项我有疑惑 对于covered call而言 如果是long 就是buy asset short call. 这里说的是write a covered call 那就是short asset long call???既然是long call了 gamma不应该大于零吗？ 谢谢老师讲解

为什么是4% 的概率损失超过10。也可以说3%的概率超过10

请问老师，这里1是什么?还有100000是什么?我理解1应该用100millon代替，谢谢

老师您好，我实在是按不出来PRN，得到的PRN结果也和答案的不一样，您可以从我算出来PMT=***起告诉我后面应该怎么按吗

老师您好，第四题您看看我的理解对不对：1. 因为FRA的计算我们一般直接算出的期末的payoff,但是这道题题干问的是starting in one year， 所以我们需要用一般复利的方式折现到t=1，从而计算出payoff? 2.这里要求earn 7%, 对于FRA而言，我们的初衷是借钱，是支固定收浮动，但这里是earn 7%,意味着我们是反向操作，short FRA,所以是支浮动收固定，我们通过两个zero rate，算出来的是forward rate,这是我们支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老师可以再解释下为什么这里是short FRA吗？为什么说earn 7%就是short FRA呢？还是有点没转过来。谢谢老师

助教老师可以讲一下第二题吗，表里coupon的位置看不懂

请问这个10%和8%的coupon是指的一年coupon比率是这些，但是半年付息一次吗

老师 请解释一下这道题 为什么期货价格下降是卖期货而不是买呢