这个R平方 前面的知识点好像没有印象 是个什么概念

第20题，我是按照百题老师的方法来理解的。对于第一的swap 我们是支固定，收浮动，所以当利率上涨的时候，value是上升的，这个我能理解，我疑惑的就是此时的duration为什么就是小于0的？是因为duration衡量的是利率与vaue的反向关系吗？因为这里是同向关系，所以duration<0,只有两者反向关系了才是duration>0? 谢谢老师讲解

老师无关题目，我想问一下，考试的时候，在题目没有说明的情况下，应该用一般复利还是连续复利

为什么不是A选项呢？

为什么不是A选项呢？

老师EWMA和GARCH模型中Rn－1怎么算呀，我记得老师说对数收益率也可以，普通的收益率也可以，可是这个80题里面，不同的计算方法选择的答案就是不一样的啊

19题，如果AB两个选项合起来是对的吗？risk management goal就是minmize risk的同时maximize returns.

老师您好，第18题我直接用的cov(A,B)=E(AB)-E(A)*E(B)这个公式得到的答案，答案和老师计算的是一样的，可以吗？还是说这个公式有前提条件？谢谢

老师，本题这个公式是建立在两天中每一天的波动率都相同的情况下吧，但是假设它们相同的依据是什么呢？

老师，请问S为什么不用strike price呢？