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FRM一级
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定量分析习题册的前半部分,麻烦老师帮忙看下,感谢!!! 176题:这个题应该考虑两个顺序吧?比如母公司先违约了,然后子公司违约,这个概率是0。5;那么子公司先违约了话,母公司可能违约也可能不违约,就是0.9%乘以0.5%?我个人觉得这两部分要加总? 179题:题目中算均值为何要考虑到50-35/35这样的回报率的百分比形式呢,不可以直接拿trade的50算吗? 181题:这个算协方差,最后取平均为何不是90/5呢,而是90/4? 184和185题:题目中没有给A和B的标准差,应该没法计算? 200题:如果哦协方差为正的话,A的价格涨了,B的应该也一定涨吧?为何是很可能涨呢? 243题:正态分布可以说unbounded没有边界吗?他不是上届下届都有? 253题:为啥不能方差和峰度一起考虑呢? 261题:公式在这里是怎么运用的?为何是1-e的什么次方求累计概率?
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