老师，这个c为什么不对？她们不都是假设服从正太分布吗？

老师，协方差的公式，Cov(x,y)与σ² x＋y不是一个意思吧？后者是投资组合的方差，前者是资产x与资产y之间的方差吧？

just before reset day的浮动利率的久期为0，不都是债券的久期吗？这样说说一个债券的久期只和固定利率有关？而且modified duration为久期除以（1+y）为什么18%对应的久期就是3倍的6%？

第8题说没有给出条件不一定适合平方根法则，其中就有独立同分布，但是第五题有有相关性？所以平方根法则的公式是什么？应用条件又是什么？

老师我还想问一下为什么均值回归相关性就小于1，然后是谁与谁之间的相关性？

老师，蒙特卡洛模拟只是说说随机产生，并没有说会考虑二阶导或者更高阶导？

老师，我们的平方根法则不是t(2-RHO)，这个题是不是超纲了，而且recalculate 和 actual相比，recalculate是平方根法则算出来的，actual是什么？

请问第88题，如果pd and lgd is negatively correlated，那答案是不是就是less than 56000

历史模拟法和Var的相似和不同点都是什么呢？

Regime switch 不是条件正太吗？A为什么不对？