老师您好 麻烦讲解下这一题的每一个选项，特别是B，没有弄懂在干啥
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这道题好复杂，我仔细的研究了下，您看看是不是这个意思。这题比较特殊，它让我们求的Swap价值就是第三年到第四年一年的交换价值，而且最后是在第三年的。远期利率在第三年和第四年还不同，所以在把EUR转换成USD的时候用的汇率还不同。考试真的会这么考吗？这道题陷阱好多
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老师 请解释下D选项，这个知识点感觉没见过呀
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老师您好 我们之前讲过callable bond= pure bond + call， 那如果我要求pure bond也就是一个不含权的期权价值不就是callable - call嘛？ 为什么答案是用两者相加来求得呢？谢谢老师
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83题，在6月前，不是contango市场吗
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long call option 为什么是左偏
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这个盒式价差的图是不是k1 k2没对齐
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第二题d选项不是一个条件概率吗
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为什么欧式in the money put是sita大于0？
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老师好，押题第42题，为什么备择假设是大于号就要找右侧的关键值呢？
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