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Bruce2020-11-26 10:29:45

请问老师，这道题zero coupon bond 在期间会一定是f01 payoff吗？谢谢

回答（1）

Adam2020-11-26 14:13:50

是的。
这个零息债券，假定的是：面值为K，且T时刻到期。
所以在到期日债券价值一定是K。

也就是F0T

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 评论
追问
它这里收益是指期末还是指整个期间收益呢？如果整个期间，那么债券价格应该是波动的，无法完全复制。
追答
指的是期末的

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