请问老师london whale是属于模型风险还是类似道德风险呢？
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老师，这一题是怎么判断是positive还是negative的？
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ATP模型用的Ep意思是最终计算的是资产的预期收益，多因素模型Ri最终计算的是资产的真实收益，是这样么？
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请问老师，这里是求port volatility用beta,有的是用市场价值百分率，这些区别是什么呢?谢谢
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请问老师，这里exp return 为什么不用capm算出，而是用9.0%呢？9%不是实际收益吗？谢谢
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请问此处的V[Yt]为何等于tσ², 而不是等于V[Y₀]+tσ² 呢？是否此处的V[Y₀]等于0呢，如果是的话也麻烦解释一下，谢谢。
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请问老师，这句highlighted 的话怎么理解呢？谢谢
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这里的E（Ri）我理解就是预计的标的资产的收益率，为什么加个excess？excess return不是有超额收益的意思吗？类似risk premium?
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老师好，此处讲到的是seasonality中关于哑变量陷阱的问题。此处高老师以4个季节的农作物收成为例，并表示说此处不能引入4个哑变量因为截距项已经代表了1个季节。如果引入4个哑变量的话，就犯了完美共线性的错误，因为l₄=1-l₁-l₂-l₃, 能被其他变量所取代。若按这个思路，像这里的l₃也等于1-l₁-l₂呀，像l₂也等于1-l₁呀，为啥这里就不说l₃和l₂犯了完美共线性的错误呢？
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