Bruce2020-11-30 20:58:30
Bruce请问老师london whale是属于模型风险还是类似道德风险呢？
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Yvonne2020-12-01 13:50:24
Yvonne同学你好，london whale属于模型风险。因为CIO部门用来监控市场风险的主要工具是VaR模型，并且CIO在临时VaR限额到期之前启用了新的VaR模型，大大降低了VaR值，后来事实证明，新模型的效果不佳，导致测算的结果出乎意料，摩根大通据此来执行投资策略时承担了超出预期的风险。
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但是它提到了cio改变有利定价模型，这个涉及到道德吗？
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这里主要还是因为使用了错误的模型，主要问题是模型风险，道德风险不能说完全没有，但是如果选项中出现模型风险一定是首选模型风险。
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