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吴同学2020-11-29 21:39:06

请问此处的V[Yt]为何等于tσ², 而不是等于V[Y₀]+tσ² 呢？是否此处的V[Y₀]等于0呢，如果是的话也麻烦解释一下，谢谢。

回答（1）

Jenny2020-11-30 17:37:11

同学你好，因为Y0表示的是yt这个时间序列的初始值，也就是一个具体的数值，常数的方差是0, 所以它的方差V（Y0）=0. 
Yt的方差证明见附图，这部分原版书也没有展开，所以简单参考即可。

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