Bruce2020-11-30 07:22:19
Bruce请问老师，这里是求port volatility用beta,有的是用市场价值百分率，这些区别是什么呢?谢谢
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Yvonne2020-11-30 09:35:22
Yvonne同学你好，求volatility要根据题目中给出的条件，在本题中，已知equity和bond的covariance matrix，从表中我们可以看出，equity和bond的covariance等于0.072，各自的方差分别为0.09和0.16，就可以直接带入到公式中求出资产组合的volatility。公式如下：
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计算式我明白，只是不太明白，有时候是用权重带入公式，有时候又是用beta matrix带入
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这道题严格意义上不算是权重，因为是两因子模型的概念Rp=0.6Re+0.25Rb，利用公式Var（ax+by）=a^2x^2+b^2y^2+2abcov(x,y)公式计算。
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