D为什么是错的。题目没看出是问原因。
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关于如何判定衍生品【swap】是long还是short的提问
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这道题求的补充变动保证金的情况，变动保证金不是根据逐日盯市确认收付的嘛？为什么要看有没有跌破maintenance margin呢？
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N不应该是6吗？为什么要把前面那段也算上
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举例这里的A是只有权利没有义务是嘛？
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B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統性風險不會被影響嗎
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D選項，收益率在minimum以下的點就不是有效前沿了啊
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有效市場假説的内容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麽關係
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所以如果只有risky asset，有效前沿就是馬科維茨那條曲綫，如果加入risky free，有效前沿就變成了CML這條綫，可以這麽理解嗎？
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可以理解為investors不會因爲holding非系統性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
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