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最佳
黄石2024-07-29 13:56:54
黄石同学你好。这里答疑有误，造成的不便还请谅解。beta是衡量系统性风险的指标，若将beta对冲至0，那么系统性风险自然就没有了。总而言之，diversification可以处理非系统性风险，无法消除系统性风险。系统性风险可通过对冲的方式来消除。
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所以A选项错在哪里？
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同学你好。既然将beta对冲至0就能消除系统性风险，那么Factor betas can be used in the process of hedging the systematic risk，A错误。
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