麻烦说一下这里的四个比率分别适用于哪些场景？

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13****852024-07-29 06:18:43

麻烦说一下这里的四个比率分别适用于哪些场景？

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回答（1）

最佳

黄石2024-07-29 13:48:10

同学你好。Sharpe ratio同时适用于well-diversified portfolio和individual asset。Treynor ratio和Jensen´s alpha只适用于well-diversified portfolio。当我们对下行风险特别看重，或是想衡量基金经理在逆势中的能力时，Sortino ratio是更好的选择。